Scenario-analyse

Hoe groot is de kans dat het doel wordt gehaald ? Wat is de eindwaarde over 10 jaar bij negatieve verwachtingen ?

Op basis van Monte Carlo-simulaties worden 10.000 scenario's berekend uitgaande van een verwacht gemiddeld rendement en een verwachte standaarddeviatie. De uitkomsten hiervan zorgen voor een overzichtelijk scenrario-analyse. Naast de vaste gegevens (begin- en eindjaar, startvermgoen, doelvermogen) kan er ook rekening worden gehouden met een Cash-flow schema.

De vermogensbeheerder is ook hier verantwoordelijk voor de vastlegging van de juiste parameters. Zo dient per profiel het verwachte rendement en de standaarddeviatie te worden vastgelegd. Ook kan de vermogensbeheerder een minimum slagingspercentage opgeven. Profielen die het minimum slagingspercetage niet halen, zullen niet worden voorgesteld en/of dit wordt zichtbaar gemaakt in de rapportage.

Scenario Rapportage