AFM Standaarddeviatie

Om een juiste inschatting te kunnen maken over de verhouding risico / rendement heeft de AFM in samenwerking met de VBA een methodiek opgezet om de standaarddeviatie van een portefeuille te bepalen. De AFM heeft beleggingen onderverdeeld in 17 verschillende beleggingscategorieën. Aan ieder categorie is een standaard volatiliteit gekoppeld. Op basis van deze rubricering, kan eenvoudig de “AFM Standaarddeviatie” bepaald worden.

In AIRS kunnen wij voor verschillende portefeuilles (ook bijvoorbeeld modelportefeuilles) deze standaarddeviatie berekenen. Indien een portefeuille reeds geruime tijd actief is, kunnen wij ook de werkelijke standdaarddeviatie van de portefeuille bepalen.

Naast de 'traditionele' zorgplichtcontroles op beleggingscategorie zijn er steeds meer partijen die controleren op afwijkingen in de volatiliteit.